Тестируем стратегию Puria в Метатрейдере

Финансовый рынок условно разделен на сегменты по типам финансовых инструментов и условиям заработка на них. Сегмент бинарных опционов особый.

Среди множества стратегий заработка, ходящих в сети, есть ли такие, которые пригодны для бинарников? Попробуем это выяснить.

Как человек, привыкший верить, в первую очередь, цифрам, я решил протестировать одну из стратегий, которую, наверное, только ленивый не поместил на свой сайт.

Часто бывает так что судят по описанию — Оо, хорошие индикаторы задействованы, стратегия должна быть прибыльной. Ну вот, например: пересечение скользящих средних. Одной, долгопериодной (85 периодов), и другой, краткосрочной (5). Для сглаживания колебаний цен, как сказано в описании, долгоиграющая компонента, на самом деле, состоит из двух, с периодами 75 и 85. Добавим сюда почти стандартный MACD (15, 26, 1), с сигналами на сделку при достижении гистограммой нулевого уровня. Должно работать прекрасно. Пересечение длинных средних короткой кривой укажет вектор движения цены. А направление хода MACD при прохождении нулевой отметки, даст нужную нам ориентацию. Все вместе усилит точность оценки. Речь идет о стратегии Paria.

Итак, тестируем в Метатрейдере EURUSD на 15 минутах, данные за 2015 и 5 месяцев 2016, по методике, описанной здесь.

Экран тестера Метатрейдера

Экран тестера Метатрейдера со значками сделок и информацией по ним

Виден один контракт на покупку (обведено зеленым) и 5 закрытий по стоп-лоссу (обведено красным, на общую сумму порядка 3800) — см. в таблице внизу. Хотя, судя по графику, должна быть прибыль на 1000 — 1500. Что это? Ошибка в коде? Только со стратегией Paria? Или с другими тоже такое возможно?

Потом становится понятно, что ошибки нет. Открытие и закрытие транзакций не идут друг за дружкой. Они перемешаны. Какая операция каким ордером закрыта показывают синие и красные соединяющие пунктиры.

Смотрим, как менялся баланс счета.

Баланс счета

Баланс счета

Начав с 10000 довели сумму до 27700. Неплохо. НО! Обращает на себя внимание следующее:

  • Пилообразная форма кривой. Особенно хорошо видно в таблице, что достаточно немаленькие минуса перемежаются с большими плюсами. Такие вот неустойчивые качели. Прибыльность или убыточность торговли может существенно зависеть от волатильности рынка. Добавим сюда мудреную схему расчета объема следующей сделки. Не стал в этом разбираться. Но сильно подозреваю, что присутствуют элементы мартингейла, что увеличивает риск.
  • Очень глубокая (до 70%) максимальная просадка

В общем, достаточно рискованная стратегия. Особенно наглядно это заметно на следующем рисунке.

Кривая тестирования в Метатрейдере

Кривая тестирования в Метатрейдере

Здесь тот же самый график, что и выше, но за более продолжительный промежуток времени. Видно, что максимальное сальдо баланса с почти 35 тысяч (25 тысяч прибыли) очень быстро упало до больших убытков (просадка в 98%!).

Просадка

Просадка

Тестируем таймфрейм в 60 минут. Здесь ситуация уже лучше. Но пила с немалыми зубьями все
равно присутствует. Просадка составляет около 40%. А в целом, результат порядка 50 тысяч неплох. Но элемент недоверия остается.

Equity - 60 минут

График Equity — 60 минут

Общеизвестно, что на мелких таймфреймах бывает очень много дерганий цены (шумов), что может негативно сказываться на прибыли торгов.
Посмотрим, что происходит на другом конце временной шкалы — проверим 5-минутные котировки.

Equity - 5 минут

График Equity — 5 минут

Как и следовало ожидать, здесь все безнадежно плохо. После таких убытков, в которые скатилась кривая Equity, уже вряд ли стоит рассчитывать на прибыльность.

Выводы

В целом, проанализировав не только приведенные здесь результаты, но и графический антураж возникновения сигналов к сделкам (а также отсутствия оных, когда они, казалось бы, были к месту), я рискнул сделать следующие выводы:

  1. Набор индикаторов и их совместимость в стратегии Paria
    • Набор индикаторов (и/или их параметров).
      Неудачная комбинация. Скользящие средние обычно запаздывают с подачей сигналов. Особенно такие длинные (периоды 75 и 85). Их наличие полезно только в плане указания на ускорение или замедление установившегося тренда (смотря какая из двух выше или ниже). Ни для чего другого обе две не нужны. Особенно, принимая во внимание то, что учитываются сигналы от пересечения этих долгих средних несоразмерно быстрой мелкой. Нередки случаи, когда медленные показывают устойчивый тренд, а быстрая — уже разворот тенденции. Но когда она пересекает обе неспешные кривые, из-за большой разницы в периодах проходит столько много времени от разворота мелкой до пересечения, что сигнал уже устаревает. Если было вхождение в сделку, а быстрая средняя опять вернулась к направлению своих долгих сестер, то убыток неизбежен.
    • Совместимость индикаторов.
      При выбранных параметрах совместимость сомнительна. MACD реагирует позже, чем быстрая кривая. Но раньше, чем длинные скользящие. В комментариях к стратегии Пария даже написано, что сигналы могут приходить не одновременно. И предпочтение следует отдавать MACD. Тогда зачем нужны эти долгие средние? Исключительно для подтверждения начавшегося долговременного тренда?
  2. Пригодность стратегии Paria для построения механических торговых систем (МТС) на форекс.
    Стратегия Пария условно пригодна (с точки зрения риска) для торговли на форекс (Метатрейдер). Требует дальнейшего тестирования на периодах дольше одного часа.
  3. Полезность стратегии Paria для рынка бинарных опционов.
    С учетом разных критериев завершения сделок (на форекс — по уровню цены, а для бинарных опционов — по экспирации), необходимо тестирование именно с закрытием по времени. Это можно было бы осуществить в более новой версии программы, Метатрейдер 5. Тем более, что в ней появился долгожданный отладчик. Но, если ориентироваться только на бинарные опционы, то овчинка выделки не стоит. Вместо того, чтобы осваивать Си-подобный язык программирования на Метатрейдере (для не погруженного в тему человека это займет просто море времени), гораздо более быстрых результатов можно достичь с очень легким инструментом — Тестируем стратегию Puria в Амиброкере.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *