Амиброкер или реквием по стратегии Puria

В Амиброкере протестирована стратегия для бинарных опционов Paria. Сделан вывод о её несостоятельности.

Желание и намерение провести тестирование советника (стратегии) Puria в программе Амиброкер, а затем сравнить с результатами теста в Метатрейдере , привело к неожиданным результатам.

Т.к. синтаксис и принципы работы систем разные, правила открытия позиций Метатрейдера воспроизвести в Амиброкере один в один не удалось. Были сделаны попытки модифицировать правила.

Согласно стратегии Puria для открытия позиции должно быть прохождение MACD своей нулевой линии (снизу вверх, для опциона на покупку, и сверху вниз – на продажу) и пересечение короткой скользящей обеих длинных кривых в аналогичном направлении. В большинстве случаев такое не происходит в один и тот же момент времени. Поэтому разрешается чтобы сначала отработал MACD. А потом средние. Но какова временная разница допустима? Сам по себе вопрос не имеет готового ответа. Конечно, можно этот промежуток задать параметром и провести его оптимизацию. Но был выбран другой путь по следующим причинам:

  1. кодирование такой задержки несколько утяжеляет код программы и делает её менее прозрачной. Сама работоспособность стратегии под большим вопросом и городить что-то заумное пока не хотелось.
  2. наличие достаточно большого количества длинных трендовых участков вот такого вида:

Тест стратегии Puria в Амиброкере

В нижней части рисунка показаны 2 большие стрелки, означающие сигналы на покупку (зеленая) и продажу (красная), которые возникли бы в классической формулировке стратегии Puria.

Вспоминая, что мы работаем с бинарными опционами, которые закрываются по экспирации, видишь, как много времени будет теряться впустую — см. зеленые и красные полосы в верхней части рисунка, где можно было бы открывать дополнительные сделки. Поэтому условия заключения контрактов были изменены следующим образом:

  • опцион CALL – когда
    • гистограмма MACD выше (или на) своей нулевой линии и растет
    • младшая скользящая выше обеих старших
  • опцион PUT – когда
    • гистограмма MACD ниже (или на) нуля и падает
    • младшая скользящая ниже обеих старших линий

Закрытие опционов происходит по прошествии определенного времени (параметр оптимизации в настройке).

При новых условиях порождается множество сделок. В том числе, на покупку на нисходящем участке тренда, и на продажу – на восходящем, что чаще всего заканчивается убытком. Попробовали поставить фильтр: покупка только при подъеме цены, а продажа – при падении. Направление движения (тренд) определяем по взаимоположению старших средних (по тому, какая из них выше). Это устранило часть убыточных операций и обнажило другую проблему, «пилу»: когда цена закрытия контракта ниже, чем при его открытии. Такое часто происходит на флетовом (боковом) рынке или на трендовом, но с очень глубокими откатами. В последнем случае сначала выполняется условие для покупки опциона. А потом следует коррекция, которая настолько глубока, что возникает убыток при экспирации. С пилой можно бороться или выходом из рынка на такой период, или коренным изменением правил.

На рисунке ниже красной жирной чертой соединены убыточные сделки: синие стрелки – покупка, полые синие – закрытие коллов. В зеленом цвете показаны прибыльные транзакции.
Несмотря на все ухищрения и оптимизацию параметров (таймфрейм: 1 – 5 – 15 – 60 минут, экспирация через 2 – 20 свечей) улучшения ситуации не наступило. Пила не только съедает всю прибыль, но и вносит существенный стойкий убыток. На более старших временных интервалах он был меньше.

Убыточные сделки

Убыточные сделки

Ниже следует еще более красноречивый образец.

Убыточные сделки

Следующий пример подталкивает нас к определенному выводу.

Участки  без  сделок

Участки без сделок

Видно, что в промежутке 12:00 – 15:30 (крутой подъем цены) совсем нет покупок, а в 16:00 – 17:30 (мощное падение котировок) – нет продаж.
Все объясняется поведением старших кривых: на подъеме их переплетение не подтверждало роста цены, а при падении – их взаимное расположение, наоборот, говорило о росте котировок, что не давало возможности открывать короткие сделки.

Принимая во внимание все приведенное выше, а также сомнения по поводу скользящих, высказанные в статье о тестировании в Метатрейдере , напрашивается вывод о полном отказе в стратегии Puria от скользящих.

Последний камешек: вспомним, что Линия MACD – это разница двух средних, сигнальная линия – тоже скользящая. А гистограмма MACD – это разница двух этих компонентов! Тройная средняя! А если к ним прибавить еще 3 скользящие, как в Puria, да еще с несуразной 5-периодной кривулиной! Средняя на скользящей сидит, да еще и кривой погоняет!

Это ж надо было до такого додуматься! Чтобы это еще и работало?!

Итак, в стратегии Puria 3 средние не применяем. А без них нет и стратегии Puria.

Отсюда мораль:

Стратегия Puria (Пурия) несостоятельна. Пользоваться ею нельзя.

Но не все так плачевно. Ковыряясь во всем этом, отбросив прочь ненужное, мы, нашли то, что блестит на самом дне. MACD!

В ближайшее время я собираюсь показать, насколько это самодостаточный и мощный инструмент.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *